Файл не скачивается, а сразу открывается?
Если проблема в том, что mp3-файл не скачивается, а сразу открывается, например, в Winamp'е, то это решается так:
Если у вас браузер Internet Explorer, нажимаете правой кнопкой мыши на ссылку СКАЧАТЬ MP3 и выбираете в меню пункт "Сохранить объект как...", дальше выбираете куда сохранить файл.
Если первый вариант не срабатывает, то зайдите в пользовательские настройки и выберите другое расширение для файлов (например, .rar), после загрузки mp3-файла не забудьте переименовать его расширение обратно в mp3.